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碳交易對銀行信用風(fēng)險的壓力測試

2020-10-7 11:30 來源: 清華金融評論

碳交易對銀行信用風(fēng)險的壓力測試研究的創(chuàng)新與貢獻(xiàn)

　　從國內(nèi)外相關(guān)研究的比較看，此項壓力測試研究已處于前沿，主要創(chuàng)新點在于：

　　一是通過系統(tǒng)分析碳交易壓力測試的各項影響因素，構(gòu)建出碳交易壓力測試情景分析的邏輯框架和理論模型。通過工商銀行實際數(shù)據(jù)驗證后發(fā)現(xiàn)，該模型能夠較為準(zhǔn)確地模擬各個情景下碳市場特征，對各個企業(yè)客戶表現(xiàn)具有良好的區(qū)分度。

　　二是打通了“碳交易-企業(yè)-銀行”的壓力傳導(dǎo)路徑，證明了碳交易市場的推出將對企業(yè)和金融機構(gòu)的經(jīng)營產(chǎn)生影響，并量化測算出這一風(fēng)險的程度。

　　三是本研究是以火電行業(yè)為例開展的實證研究，相關(guān)的思路和方法具有很強的可拓展性，可被金融機構(gòu)廣泛運用于其他相關(guān)行業(yè)。

　　四是本研究充分整合了工商銀行在壓力測試研究和海量數(shù)據(jù)儲備方面的優(yōu)勢，以及北京環(huán)境交易所在應(yīng)對氣候變化、碳交易政策研究以及試點碳市場建設(shè)運營方面的豐富經(jīng)驗。兩家機構(gòu)各展所長，使這次跨界合作產(chǎn)生了良好效果。